38 条留言
CleanRobot.A
2015-02-10 14:50:28
暂时还不能看。信用评估本质是通过若干次交易数据，分析对象的风险行为偏好，以此预测其风险行为。不同人群风险偏好是明显不同的，例如投机炒家和单纯的保值增值者，国企和民营企业等等。所以没有一个对所有对象都适用的万能模型，一定是精细分类的，分类越充分，模型越靠谱。西方金融机构的金刚钻之一就是对客户的分类管理到了登峰造极的地步，根据不同类型客户，制定相应的管理规则和对策，相应的风险控制模型也是完全不同的。大数据分析（我们叫数据挖掘）有点用，但是基于统计方法的数据分析有天然缺陷，例如无法判断因果关系，也即单凭数据挖掘，无法从上一个交易行为，预测下一个风险行为。所以大数据分析只是工具之一，而且不是风险控制的主要工具。风险控制还是要基于对象的行为预测。
2015-02-11 16:13:40 回复
顶风花雪月，锅碗瓢盆～
我正在准备春节菜谱，准备完成就能发出来。
2015-02-11 16:14:12 回复
对风控比较感兴趣，目前正在自学，忙总可否科普一下风控的主要工具呢？
风险控制不能泛泛而谈，更不能一概而论，因为不同业态对风险来源的理解是各不相同的，例如金融业的信贷业务，认为信贷对象的自由现金流量与负债平衡点变化以及其产品或服务的市场供需平衡点变化才是风险来源；而投资业务认为多空力量对比平衡点变化和市场资金供应趋势突变才是风险来源；而保险业务认为风险期望与收益期望的平衡点变化才是风险来源。
所以不同业态的风险控制模型是不同的，不但参数不同，结构也不同，没有一个模型能够包打天下。其实就算在信贷业务内部，针对不同客户采用风险监控模型也是不同的，例如民营企业风险主要是贪婪导致的短融长投可能的资金链断裂和个人道德风险，所以一般用现金流量变化指标和偿债能力变化指标来监控；国有企业风险主要是运营能力不足，扩张动力不足带来的混吃等死风险和组织部门任免风险，一般用企业运营管理指标变化和当地财政收入指标变化来监控。
当然风险出现后，为了减少风险损失，采取的手段倒是一样的，无非是风险分散（例如再保险），风险对冲（例如套期保值），风险拨备（例如坏账准备金）等等。
2015-02-12 08:56:40 回复
目前自己关注的是系统性风险这一块，目的主要是防止在我国出现类似于次贷危机那样的全局性灾难，听到忙总的解惑，眼前亮堂了许多~~
不知道你是做什么工作的，一般人不考虑系统风险，只是当成外生变量引入，因为系统风险能不能控制，如何预防，是习大大的事情，与普通人无关。
所以所有国家的《合同法》都把系统风险当成不可抗力因素，与地震、台风。战争等同。
系统风险一般是由最高政策决定的，例如美国的寅吃卯粮决定了美元资产长期下跌的系统风险。
如果是做博士论文，系统风险这个主题里面出不了博士论文，要出就出总书记。
2015-02-12 09:27:55 回复
是想做这方面的博士论文，目前刚开始接触，只粗浅的看了几篇文章，好文章都是实业界监管部门出的，感觉完全无法下手，很多数据根本不可能看到，所以这些时间以来一直摸黑。也是知道这个题目难，次贷危机都过去这么久了，这方面的进展还是很小，之前随便浏览，一看到这个题目就觉得非常有趣，如果做出一点有意义的东西，应该可以算是贡献了吧，就想去了解下，现在看来是有点无知者无畏了~~
系统风险是政策导致的，解铃还须系铃人，解决也得政策。完全没有技术问题，就是政治决定。就像当年搞农村包产到户，最后导致现在农村一堆麻烦，搞是一个政治决定，收拾烂摊子也是一个政治决定。不需要研究，也不需要参谋（其实政治家对弊端心知肚明，只是两害相权取其轻而已）。
再例如，现在为了稳定经济，开始大力增加货币投入，通胀压力后遗症当局是很清楚的，但是两害相权取其轻，不得不为。这里面的所有系统风险及其危害都是透明的。没研究的东西。
2015-02-12 09:59:18 回复
CleanRobot.A
2015-02-12 09:58:06
忙总，春节菜单里教1-2个简单好做的吧，我学着做一下：）
已经帖了今年春节的了。
2015-02-12 20:25:28 回复
忙总，在您重新出山之际，得先隆重感谢一下您当年对我学业生涯的建议。
大概三年多前在风眼论坛向您讨教关于学金融还是继续光学工程方向的研究的问题。我最后听从了您的建议，估计今年八月份左右就能拿到亚利桑那大学光学院的博士学位，主要从事于光学系统设计以及测试的研究。很庆幸人生的十字路口有您这样的名师指点呀！
对了，我在当年风眼和茶馆的ID是绝处逢生，不知 忙总还有没有印象哈。
新年到来之际，祝忙总新的一年身体健康，诸事一切顺利。希望常常能聆听到您的心得和体会。
记得绝处逢生这个ID，现在国内光学产业开始走升级路径了，是国家重点的扶持的产业之一。你的机会很多。
2015-02-12 20:26:37 回复
多谢忙总鼓励，现在的打算是年底回国。
只要自己随时准备好，一定有机会翻身。自己不能放弃希望。机会对每一个人都差不多。80年代初，大学校园里流行一句话：每一个人都有成为伟人的机会，大多数人只是在机会来临时没有做好准备而已。科大前校长朱清时自己就讲过，他以为自己会在青海盐湖上当一辈子苦力，不过自己不甘心，一直在等机会，等待很痛苦，尤其是看不到希望时还要厉兵秣马的准备。这个考验人的意志坚强度。
2015-03-02 15:31:27 回复
一休哥们儿
2015-03-13 09:51:43
忙总您干脆写个自传，更生动一点。您的经历太有时代特点了，不以文字的方式保留下来可惜了，后人也可以通过您的自传更深刻的了解这个时代。
其实我自传在西西河一系列帖子已经写过了，从文革开始，被遣送下乡，再考上大学，再去企业，再被折腾，都有。熟悉的人都知道。
例如：E舅公的故事：你们不让我当老大很久了
菜板和“叶子楣”
贫在路边无人问，富在深山有远亲
抢饭吃
童年碎影
我在狗剩帮座谈会上的发言
一个小混混的最后24小时
遵义往事：文革中的记忆
我与Y老大的二三事
我的三位司机
张厂长的故事
等等
2015-03-13 12:02:34 回复
pmz2000
2015-03-17 10:18:05
忙总，不知道您是否还记得。3年前，我换工作时，您咨询建议我去美国大银行的风险控制部门积累一些经验。经过3年历练，我学到了很多东西。去年底已经回国，目前在参与国内的几个大银行的风险控制系统的设计。还在适应国内的过程中，不过很欣喜的发现国内的工资已经接近美国。非常感谢您当年的指导。祝早日康复。
记得，现在国内银行非常需要风险管理，尤其是人家的经验，最近民生银行出事情，就是某些人自以为是，以为凭创新可以避免掉风险。
西方银行的风险管理规范、流程、制度和标准，每一条都是血淋淋的教训换来的（我们的其实也不少），任何以为创新就是可以随心所欲的人，都是愚蠢的。
你有一个很好的前途，而且会很有成就感。
2015-03-17 11:39:44 回复
在河里看到您的消息就来啦，我也上呼吸道感染了，希望不要变成扁桃体发炎。。。祝早日康复~
谢谢，谢谢，估计再有半个月就差不多了，往年也是清明节左右结束。一般是12月底开始，低烧三个月。例行公事，我都习惯了。
2015-03-18 16:40:16 回复
你好，忙总，问一下你那个“苗族史”写得怎么样了
其实是读书笔记，不过与当局和谐观点冲突太大，与苗族自己意淫的历史也冲突太大，所以是反动观点，不能见人。
2015-03-19 09:35:16 回复
忙总，我也是在国内券商做风险管理的。我个人感觉风险管理一方面是公司自身管理的需要，另一方面，国内金融业的风险管理很大程度上是监管驱动（国外也是），这方面，银监会就比证监会领先10年以上，目前证券行业风险管理水平还停留在巴塞尔1甚至更低，银行业已经普遍是巴塞尔2，向巴塞尔3看齐料。
其实证券和银行的风险约有不同，银行风险主要来自银行本身对规范的突破，证券风险主要来自市场参与者的欺诈行为。所以前者好管理，只是一个管理问题，后者难管理，可能是一个犯罪行为。
2015-03-19 09:37:11 回复
忙总，您说的风险可能更偏合规管理方面，风险管理是按照市场风险，信用风险，流动性风险来分的，就拿最简单的经纪业务来说，前段时间瑞郎暴跌，就有经纪商一夜之间亏几十亿，这还只是纯经纪业务，如果有自营风险敞口就更麻烦。
国内金融机构如果以后要和老外干架，投资决策，大类资产管理，风险控制和大规模资金运营能力必须提升才行，不然我感觉是拿着大刀长矛和人家飞机坦克在打
你说这个我知道，我说的是风险来源。目前中国大的银行的市场风险，信用风险和流动性风险，其实来源都是一个：管理风险；同样证券业的风险来源也是一个：欺诈。这些因素导致了市场风险，信用风险和流动性风险。中国金融市场与欧美差距极大，因为我们政府在兜底。
2015-03-19 10:24:16 回复
忙总，我是安全专业的，我发现书的目录中好多内容跟安全评价好像啊！
安全管理本来就是企业管理重要的一个子集。
2015-03-19 10:25:31 回复
管理风险的确是有的，不仅是银行，证券也经常做一些突破公司制度规定的事情，其实国企的制度设计和制衡机制都还是比较完善的，但大部分都流于形式应付检查，真正做的时候就是领导硬来，创造条件也要上，导致管理内控失效。
证券欺诈自从2007年行业整顿之后要好一些，但还是换汤不换药，暗箱操作的创新手法层出不穷，监管的力度其实是很薄弱的，看今后大数据监控和资本市场定位改变之后会不会有一些改进吧
我们制度应该是完善的（我一在华尔街工作的同学说），但是执行率极低。
2015-03-20 17:56:16 回复
CleanRobot.A
2015-03-20 18:13:51
为什么执行效率极低呢？忙总方便就多讲讲，我很好奇。
两个原因，一个是山寨美国哦的制度不符合国情，无法用，二是领导喜欢写条子干预流程。
2015-03-21 19:09:18 回复
sanjinnku
2015-03-21 11:01:44
非常高兴看到忙总又重出江湖！从河里一路开始追随忙总的脚步，忙总的文章总是让我受益匪浅！我最近有一个职业发展方面的问题想向忙总请教。我两年前统计硕士毕业，现在在美国一家比较大的信用卡公司做account valuation, 就是用统计的方法预测客户的价值，决定是否增加credit line。但我对risk比较感兴趣，一直想改做这个方向，之前参加公司内部risk model competition也拿到过一等奖。本来的打算是再做半年或者转到creit card的risk team或者去bank方面做loss forecasting，在美国再工作两到三年到manager然后回国。但最近国内有一个阿里芝麻信用的机会，是他们的数据挖掘专家的职位。阿里信用现在处于刚刚起步，相对美国业务还不成熟，但相对应的我觉得职业发展机会应该也很多，我想问忙总是否对他们有了解？您觉得现在回国去阿里工作是否是个好的选择？
这个你需要赌一把，事情都是利弊相见的，你要未来，就回国，你要稳定，就暂时不动。
2015-03-21 19:09:55 回复
sanjinnku
2015-03-21 20:56:31
感谢忙总的建议，我也是一直怀着回国拼一拼的愿望，只是什么时候回去的选择有犹豫。因为我现在两年工作经验还不算太长，而我觉得国内可能更需要那种经验丰富可以直接带队的海归。另外忙总觉得个人征信这个业务国内的发展空间有多大呢？国内的银行之前授信的选择似乎更多的是依靠个人经验，他们是否对这个量化的信用分数有需求呢？
以前中国的个人征信平台是央行主导的，企业自己搞的我还不清楚。
2015-03-22 11:36:00 回复
土豆烧牛肉
2015-03-22 14:56:32
看了一些历史书，古代皇帝们也总是喜欢批条子破坏既有制度甚至是自己定下的规矩，忙总也说过唐朝完蛋很大程度上也是因为李隆基坏了规矩。只是这个问题两千多年来也没有找到一个解决的办法。
权力不受控制必然产生腐败。
2015-03-23 15:18:41 回复
meilibuzai
2015-03-22 19:34:46
好期待啊
这个不要期待，我不会惹麻烦的，不会拿出来的。
2015-03-23 15:19:06 回复
忙总好！我是豆子星。我的新东家被华为打得很辛苦，去年整部门裁掉了。我刚移民去了澳洲，在澳洲运营商做基础架构网络设计，也许过几年再回国或者去北美发展。前几年和您在一起学了很多管理知识，受益良多。
希望忙总身体早日康复恢复工作好状态：)
欢迎，还是中国机会多，今后20年，全球的发展机会都在中国。
2015-03-25 18:01:14 回复
还是等等看，等成熟再说，前几年辉瑞就有一款吸入式胰岛素，结果导致一些人肺部感染。
2015-03-25 18:02:18 回复
然后203
2015-03-24 23:45:56
最近几年一直有人在游说打破刚性兑付。
对抗监管最激烈的都是民营性质的金融业。民生银行最典型，按照他们设想，最好取消监管，随便拿老百姓的钱，随便花，不用还（我就亲耳听过某民营金融机构董事长说过：谁管还钱，那是下一代的事情，先花再说）
2015-03-25 18:04:54 回复
实在激动又见到忙总！非常感谢您的真知灼见，哪怕是只言片语！也让我受益匪浅！谢谢！
您的明史研究进展如何了?导师找到否？
没有找老师，主要是后来有事情了，没时间。而且我个人现在觉得宋代史可能更符合我的口味，因为是贵族政治到君主独裁的转折点，很关键，也有很多谜团。
以前喜欢明史，其实是喜欢张居正一个人而已。张居正那一段历史倒是看了不少东西，有点心得。
2015-03-28 10:50:07 回复
是，还在用胰岛素泵吧。另外，工作紧张 对控制血糖很不利啊 还是多休息吧。
是的，现在还在用胰岛素，控制一般，如果不劳累，还行。所以身体真的是干事情的本钱，本钱不行，就算机会再多，也什么也干不了，只能看着。
2015-03-28 10:51:26 回复
#2015博鳌亚洲论坛# 【林毅夫：2008年实际投了30万亿而非4万亿】林毅夫称，2008年2月份他就倡导在经济出现下滑、疲软的时候，用基础设施的投资作为缓周期措施做好的时候。当时政府讲的是四万亿，但是实际投资了30万亿！
这是什么节奏啊？ 忙总
不清楚他的数据来源，当时其实从银行货币发行是增发了18万亿，这个数据是可靠的。
2015-03-28 11:08:25 回复
就爱吃红烧鱼
2015-03-30 18:33:47
这才是信史啊，能这样写得人太少了
其实就是一句话：苗族是一个被华夏族追杀一辈子的民族，从诞生到现在；苗族也是一个逃命一辈子的民族，从黄河中下游直到逃进西南山区。苗族没有任何传奇大人物，也没有任何丰功伟业，一部民族史，就是逃命史。
2015-03-31 18:07:03 回复
就爱吃红烧鱼
2015-03-30 18:41:31
以前听忙总说道喜欢张居正，找了一个朱东润的《张居正传》看，忙总有啥相关的好书介绍吗？
朱东润的《张居正大传》是最好的张居正传记，没有之一。
要想深入，看《明实录》相关部分。
2015-03-31 18:04:17 回复
新药不敢用。
2015-03-31 18:07:37 回复
就爱吃红烧鱼
2015-04-01 18:14:59
我很好奇，忙总哪来的苗族第一手史料
我小时候生活环境就是，甚至严格说我的血统就有一点。我的祖上还是土司。心口相传还是有点东西的。
2015-04-01 21:23:36 回复
主要就是蚩尤一战输给黄帝：）
不是，蚩尤是炎帝部落的，与苗瑶集团无关，是个别不自信的苗族人意淫的。
2015-04-03 19:41:03 回复
蚩尤不是炎帝一族的吧.....炎帝也是黄土高原的啊.蚩尤应该是山东那边的部族首领
建议看看民族史，吕思勉可以入门。
2015-04-06 12:17:45 回复
忙总您好。歪个楼请教一下：以前我在风眼、茶馆就看过您给人取名的帖子。查八字和诗经我都可以在网上做，就是没看懂如何取舍五行。小女于2015年3月31日12点51分出生，我姓卿，如果取三个字的姓名，不知道后边两个字的五行如何选择？方便的话指教一下好吗？多谢。中梁山
我建议女孩子用《诗经》取名，因为很美，也有韵味，而且有传统。五行不一定需要。这是不太流派。五行取名是江湖算命流派的做法。
2015-04-06 12:19:05 回复
忙总好！看了您的宏观经济数据，对混合所有制有何评价？
我觉得这是TG又一次关门打狗或关门拔毛。50年代初的公私合营对大多数人应该还记忆犹新。所以目前上当的极少极少，所谓成功的，都是某些二代们进去分赃的。
2015-04-06 16:43:02 回复
男孩 是不是楚辞比较好啊
男孩传统上取名用《易经》的多，楚辞比较柔弱。
2015-04-06 16:41:26 回复
since1987
2015-04-07 22:27:14
忙总你好，我今年27，家里想让我去陕西新成立的村镇银行发展，请问在陕西村镇银行相比四大行有前途吗？
就是以前的信用社，你说呢？现在有的省的信用社坏账超过50%，有的违约100%。
2015-04-08 10:49:02 回复
忙总，听您这个介绍，感觉是体质先天元气受损耗的问题，可能属心血过损、愁思过多，心火过盛反制肾水，克肺金之气。您可能属于脾气刚强易怒，但又能自我抑制，故长期处于一种或明或暗的微抑郁态而不自觉。人必为七情所伤，必因情志而病，不过各异。唯求超凡入圣，或证罗汉或得真人之位而不羁于五形之内、不因七情而病，然此神仙传说已非活人所能言语。
我不是医生，判断属于感觉，一时胡言乱语请原谅。
您的身体要调理好，仅靠吃药休养效果很难说，因为很难解决根本问题：修复身体先天元气，延缓衰老。建议在从目前按时吃药、适量运动的基础上，再从两个方面入手：
一曰动：可练习八段锦，条件再好一点太极拳，若有人脉，学习太极拳要找会太极内功的师父，最差也要会太极桩功，光架子用处不大。同时强烈推荐拉筋拍打，网上萧宏慈推广，虽然商业推广乱吹的也多，但其法简易，其效明显，对肩腰腿的改善效果很明显，拉好筋脉，身体通泰舒服。
二曰静：朱子云半曰读书半日静坐，静坐对身体思维状态调整效果不错，但要得法，一个是腿，要从散坐、单盘逐步实现双盘，一个是心思，开始时思绪繁多，可从默诵《易经》、《道德经》或例如心经等佛经，一句一段一篇皆可，系念于一集中精神，如果能够以一念代万念入静，感到物我两忘之境，再决定找师父学习，选择继续走道家丹道之路或佛家中脉发动拙火之路。
动的关键是理通经脉，就是通畅内部元气交通，阻滞则百病自生；静的关键是蓄养元气，培育精气神，这个仅靠药是不足的，特别是现代的药性更差。
谢谢。你说的是对的，我主要靠静养。目前问题不大。
2016-01-22 11:07:00 回复